Negociando a anti-grade com o EA de bola de neve. Vejo que o TP automático está configurado em dois níveis. Se o seu TP automático for atingido, isso compensará a perda 490 que você já realizou auto-tp 2 níveis significa 2 níveis acima do intervalo mesmo. Ele irá compensar todas as perdas mais o lucro adicional de 60 pips acima do intervalo mesmo. Este lucro adicional (o lucro líquido total do ciclo após todas as perdas e ganhos) é estimado e exibido no bloco de informações. Eu descobri que usar distâncias maiores melhora ligeiramente o fator de lucro, o intervalo mesmo se afastará um pouco mais lento, você terá negócios menos freqüentes e custos de spread menores. Mas não encontrei um ótimo ótimo para este valor, 30 pips é apenas um bom palpite e tudo menos de 10 pip provavelmente seria muito pequeno. Eu já fiz uma pausa no bot para o fim de semana, não quero arriscar lacunas maiores do que a stopdistance. Estava no nível 0, sem negociações abertas, então nada tinha que ser fechado. Perdas até o momento 800. Continuarei este ciclo na segunda-feira. Imagem anexada (clique para ampliar) No cenário -800 que você ilustra, não seria melhor entrar bidirecionalmente. Sim, em retrospectiva, você está certo. Eu também acho que não deveria ter usado o modo longo, mas por algum motivo eu tinha a forte convicção de que isso tornaria um movimento ascendente considerável muito cedo e usar as entradas de trânsito no modo longo me permitiria pegar o fundo absoluto. A primeira versão desta EA teve apenas o modo bidirecional e implementei os modos unidirecionais depois de obter uma redução considerável com uma desagradável gama de duas semanas em GU, onde o preço continuou oscilando em torno do nível de entrada por quase duas semanas. Eu teria sido rentável com longo ou curto neste caso específico em apenas alguns dias e então eu implementei os modos unidirecionais e usá-los muitas vezes ultimamente. Vamos apenas ver o que acontece na próxima semana, -800 ainda não é muito comparado com o lucro líquido de quase 5000 que fez durante as últimas semanas e vi maiores remessas em experiências anteriores que finalmente acabaram em lucros impressionantes quase tão grandes quanto Essas reduções apenas algumas horas depois. Esses negócios são espelhados com uma ponte proprietária de mt4-oanda na minha conta ao vivo do oanda e lá ainda uso tamanhos de lote relativamente pequenos. Troco dinheiro real, mas não quase tanto quanto é exibido no metatrader, que só me serve como uma plataforma para executar o código e traçar os gráficos de equidade. Eu tenho um fator que eu me multiplica com lucro e perda quando olho para esses números, então eu sei o quanto realmente vale a pena em minha conta ao vivo. Espero que, no momento em que eu tenha trazido a minha conta oanda para as regiões onde eu posso negociar grandes tamanhos de lotes ao vivo, teremos encontrado maneiras de fazer melhores entradas. Curiosamente, parece que esta EA me permite sobreviver e até mesmo fazer algum lucro mesmo com as piores entradas possíveis nas quais se poderia pensar. A propósito. Qualquer informação que você pode postar na ponte MT4 com Oanda seria apreciada. Consiste em um código mql que monitora constantemente a lista de posições abertas e detecta quaisquer alterações na exposição líquida (a ordem foi preenchida ou um comércio foi aberto ou fechado por uma EA ou o usuário) e se detectou uma alteração, ele criará uma Bilhete (um arquivo) contendo a informação e despejá-la em uma determinada pasta. Um script AutoIT irá monitorar constantemente esta pasta e, assim que encontrar um ticket, ele irá lê-lo, tome as medidas apropriadas ao enviar o mouse clicar e os eventos do teclado para o applet oanda em execução, e se bem-sucedido apagar o ticket posteriormente ou se ocorrer um erro Não pode lidar com isso vai fazer um grande barulho e me acorde. O atraso geralmente é de cerca de 2 segundos, mas parece que o lucro e a perda devido ao atraso e ao deslizamento se cancelam um ao outro a longo prazo. Esta é uma das poucas peças de código que eu não compartilharei publicamente, eu não quero fazer oanda irritado. Algum lugar na minha lista de tarefas está tentando usar sua interface web para telefones celulares em vez de enviar cliques do mouse para o applet de oanda, isso deve ser mais robusto. en. wikipedia. org wiki Snowroller Um rolo de neve é um fenômeno meteorológico raro em que grandes bolas de neve São formados naturalmente quando os pedaços de neve são explodidos pelo chão pelo vento, pegando material ao longo do caminho. Da mesma forma que as grandes bolas de neve usadas em bonecos de neve são feitas. Crescimento linear de perdas vs. crescimento quadrático de lucros Imagine uma grade de ordens de compra-parada acima do preço atual e ordens de venda-parada abaixo do preço atual, todas as ordens com o mesmo volume V e são colocadas em distâncias iguais d e nós temos a regra simples Que as ordens que foram desencadeadas serão substituídas por novas ordens de parada (comprar acima, vender abaixo), assim que o preço se afastou uma distância gt d em qualquer direção: se o preço estiver subindo e desencadeando encomendas, os locais vazios abaixo O preço agora será preenchido com ordens de venda, se ele se deslocar, desencadeando ordens de venda, então serão colocadas novas ordens de compra e compra acima do preço. Um Metatrader 4 EA simples será fornecido aqui para ajudar a colocar as ordens e calcular e traçar o lucro em tempo real. Ordens limitadas e perdas piramidais À primeira vista, isso pode parecer uma outra variante do infame sistema de rede que é responsável por perdas e ganhos de margem não reconhecidos. Os sistemas convencionais de negociação de rede usam ordens limitadas para entrada e saída do mercado, eles dimensionam imediatamente um volume constante V assim que o preço se desloca para a direção comercial de uma distância de grade fixa d e eles escalam no comércio perdedor o mesmo volume V toda vez O preço move outro d contra a direção comercial, esperando que o preço acabe por retornar e permitir a escala novamente. Este método produzirá um fluxo constante de lucros crescentes lineares, apenas interrompidos por falidos ocasionais devido ao crescimento quadrático das perdas acumuladas se o preço de mercado decidir NÃO retornar para onde foi antes. Algumas pessoas afirmam ser capazes de superar essa desvantagem simplesmente executando a mesma grade na direção oposta no mesmo instrumento, ao mesmo tempo, aplicando o que chamam falsamente de hedging, mas resulta que isso é, obviamente, uma falácia fatal. Naturalmente, você não pode proteger uma perda quadrática crescente de um lado com um lucro linearmente crescente do outro lado. Além disso, verifica-se que essas duas redes superpostas no mesmo instrumento, se todos os pedidos e a exposição do mercado forem simplesmente adicionados juntos, você acabará com a mesma grade de ordens de limite, apenas neste momento você criou uma grade que mudará automaticamente A direção comercial líquida sempre é sua desvantagem e sempre piramide as perdas, não importa onde o mercado decida ir. Parabéns Você acabou de dobrar suas chances de receber uma chamada de margem de 50 a 100. Parar pedidos e lucros piramidais Voltar ao sistema proposto no primeiro parágrafo. Nós não iremos lucrar com todos os pips, em vez disso vamos deixar nossos lucros correr e até adicionar ao vencedor o volume constante V todos os d pips, e não vamos acumular perdas flutuantes se o mercado for contra nós, em vez disso, teremos interromper pedidos imediatamente Dimensionar o mesmo volume V cada d pips se o preço reverte e vai contra nós. Eu vou referir-me a este sistema com apenas stop-orders como uma anti-grade em contraste com o que comumente é entendido como uma grade. Este nome é natural, pois expressará o mesmo relacionamento que se encontra entre martingale e anti-martingale e da mesma forma que uma grade convencional está relacionada a uma progressão de apostas parecidas com a martingal, a anti-grade está relacionada ao anti-martingale. Se começarmos a nossa anti-grade e o preço agora aumenta nd pips e, em seguida, retorna n d pips para onde começou, teremos feito uma perda proporcional a n d V. Isso provocará nossa parada-perda n vezes, cada vez que nos dará a mesma perda de V vezes nossa distância fixa d. A Grade convencional em vez disso teria escalado em uma (perigosamente perdida) vender n vezes e na (sorte) caminho para baixo lucro obtido n vezes a quantidade de V d. Que é exatamente o oposto do nosso sistema. O engenheiro convencional agora pode rir sobre nós porque ele está fazendo pequenos lucros enquanto estamos fazendo pequenas perdas. Mas e se o preço, em vez de ser tão amigável para sempre voltar para a zona de conforto dos arranjos (mais sobre isso mais tarde), apenas uma vez decide começar a mostrar. Seu riso logo morreria na garganta. Parabolas no gráfico À medida que o tempo passa E o preço está se movendo para cima e para baixo em sua faixa diária, dia a dia, tendência ou variação, nossa anti-grade produzirá um fluxo mais ou menos constante de hits de parada com sempre a mesma perda, assim podemos Considere nossas perdas como crescendo linearmente com o tempo. Se traçamos a equidade da nossa conta (realizada flutuando) em um gráfico, veremos uma linha mais ou menos direta apontando para baixo, ocasionalmente interrompida por espiras impressionantes apontando para cima. Uma linha muito semelhante pode ser testemunhada em uma grade convencional. Aqui, esta linha vai lentamente para cima, ocasionalmente interrompida por picos descendentes desagradáveis que têm o potencial de acabar com a conta inteira. O engenheiro convencional, cego por alguns mecanismos de proteção em seu cérebro, suas esperanças e ganância e a capacidade das principais plataformas de negociação de varejo como a Metatrader para fazer uma declaração de conta ainda parece positivo, mesmo que esteja à beira da chamada de margem, verá o seu para cima Linha direcionada de lucros realizados e ignora completamente os espetados apalpadores em perdas flutuantes que muitas vezes vão muito além do seu capital inicial inicial. Agora, o que isso tem a ver com as parábolas no gráfico. Nós já sabemos que nossas perdas estão crescendo linearmente com o tempo. Podemos descrever isso simplesmente como onde a constante de proporcionalidade dependeria do espaçamento da grade, do spread, do tamanho do lote e de certas propriedades (esperançosamente mais ou menos constantes) das séries de preços. Mas e quanto aos lucros Como nunca fechamos um negócio vencedor, acabaremos com tantas negociações rentáveis como o preço se afastou do nosso preço inicial em múltiplos do nosso espaçamento de grade d. Isso não é claramente uma função do tempo, o preço pode se mover em qualquer lugar ou simplesmente manter o alcance, mas podemos querer saber até que ponto o preço teria que se mover para compensar nossas perdas. Seja n o número de níveis que queremos que o preço se mova. Podemos facilmente ver que o lucro flutuante teria a seguinte proporção:
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